期指关注反向套利机会


  期指关注反向套利机会

  现货交易时段,当月合约的贴水幅度大幅加深,分红集中期已过,可以关注反向套利的机会。跨期价差方面,4个合约间的价差波动程度减弱,交易机会不多。

  期指缩量增仓,主力合约日内基差成交分布大幅度向上倾斜,基差高位与低位成交比为1.349,这意味着IF1308合约基差回升的概率增大,考虑到主力合约的基差与合约价格很强的正相关关系,该指标显示股指短期内上行的概率比较大。

  资金动向上,IF1308合约增仓132手至58908手,收盘后4个合约总持仓增加769手至86992手。盘后中国金融必赢亚洲交易所数据显示,前20位会员在IF1308合约上多头仓位增加128手,空头仓位增加1370手,总体来看,前20名会员多空双方均有所加仓,但是空方加仓数量相对来说大很多,净空持仓开始回升。

  日内基差分时数据分析和盘后持仓分析在指向上再次出现了背离,这意味着股指短期内继续维持震荡的概率较大。